download materi ini dalam bentuk pdf disini>>>
Persamaan
regresi dengan masalah autokorelasi diberikan dengan persamaan berikut ini:
Yt = β + β1X2
+ β2X1 + µt
Dimana
persamaan untuk komponen error yang saling terkorelasi:
µt = ρt-1 + εt
ρYt-1 = β1ρ + β2Xt-1 +ρµt-1
Kemudian
kita...
